全球报道:最新!中基私募50指数周报来了
中基优选私募基金50指数(含稳健型指数)周报
(数据截至2023年6月16日)
一、市场回顾
(相关资料图)
政策方面,美国5月份CPI数据显示通胀压力缓解,美联储在6月的议息会议上首次暂停加息,FOMC全体官员一致投票保持联邦基金利率目标区间在5%-5.25%。国内方面,5月社融数据中的多项指标受去年高基数影响同比放缓,央行15日开展的中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的利率均有所下调,整体上看国内货币、信贷环境适度宽松,这些政策为经济复苏提供了强有力的支持环境。
市场方面,上周A股强力回升,多日成交额超过万亿元。板块上看,多数板块上涨,AI、酿酒、汽车、机械涨幅较大,电信、电力、银行、石油板块有一定跌幅。风格上看,大盘股与中小盘股无明显分化。
港股方面,恒生指数持续回升,其表现与恒生中国企业指数较为一致,恒生科技股回升动力显著强于二者,其中汽车板块较强,医药板块较弱。美股方面,在暂停加息的背景下,三大股指持续上涨,纳指和标普500指数表现强势且涨幅接近,道指缓慢走高。
大宗商品市场方面,美元指数和黄金走弱,原油价格保持稳定,LME金属多数延续上涨,油脂和谷物自六月以来转跌为涨。国内商品市场整体以回升走势为主,农产品涨势强劲,有色板块和黑色板块次之,化工板块有所止跌。
总体上看,上周股票市场大幅回升,商品市场延续上涨,中基私募50指数上涨,三类策略均有盈利。
二、中基优选私募基金50指数
《中国基金报》以促进行业发展为初衷,经长时间酝酿及充分准备,推出“中基优选私募基金指数(系列)”,努力将“中基优选私募基金指数”打造成为权威的可投资私募指数,推动私募基金指数化投资,促进国内证券私募行业的健康发展。2021年3月5日,《中国基金报》正式发布该系列的旗舰指数——“中基优选私募基金50指数”(简称“中基私募50指数”)。
“中基优选私募基金50指数”共包括50支成份基金,成份基金均来自于市场主流的策略,包括股票多头策略、对冲策略和CTA及衍生品策略,并在此大类的基础上,通过量化优选、现场调研深入解析基金的二级细分策略。根据现代资产组合理论,结合各二级策略不同的逻辑、收益风险特征、低相关的历史业绩表现进行组合配置,其中股票多头策略占比64%,对冲策略占比20%,CTA及衍生品策略占比16%,并在各大类策略中做二级策略均衡,使得投资组合的风险分散。《中国基金报》将按既定规则,持续跟踪成份基金,不断挖掘新的候选基金,逐步优化成份基金。
从历史表现来看,中基优选私募基金50指数具备了走势相对稳健良好,回撤较小,修复回撤时间较短的特点。
(一)指数表现
中基私募50指数在2023年6月16日当周收于1706.48点,较2023年6月9日当周上涨2.49%。
指标方面,中基私募50指数年化收益率在15%左右,远超沪深300指数的年化收益率;风险方面,中基私募50指数的年化波动率不到12%,最大回撤不到15%,均显著低于沪深300指数;风险收益比方面,中基私募50指数的夏普比率超过1.1,远高于沪深300指数的夏普比率。
(二)成份表现
上周,中基私募50指数上涨2.49%,股票多头策略盈利2.28%,对冲策略盈利0.07%,CTA及衍生品策略盈利0.14%。
股票多头策略下的择时轮动和动态交易策略盈利突出;对冲策略下的基本面量化对冲策略盈利较多;CTA与衍生品策略下的量价中长期策略获得了盈利。
上周50支成份基金中有40支盈利,从统计指标上看,三类策略中,股票多头策略和CTA与衍生品策略的盈亏分布比较均衡。
三、中基优选私募基金50稳健型指数
为满足追求长期稳健收益的投资需求,为市场提供理想的投资工具,《中国基金报》于2021年6月4日发布了中基私募50指数的首个二级指数——中基优选私募基金50稳健型指数(以下简称“中基私募50稳健型指数”),目前指数表现优异,收益较高、回撤小、夏普比率高。
配置、组合、优选,是中基私募50稳健型指数表现优异的三个关键词。配置方面,指数秉承“全天候”理念,配置了股票多头基金、对冲基金、CTA基金三大类风险收益特征显著的子基金类别,其中对冲基金占50%,股票基金占25%,CTA基金占25%,三大类策略的相关性较低(相关系数0.3以下),受股市牛熊的影响小,不同市场环境中总能捕捉到盈利机会。组合是指三大类策略中又细分十五小类投资策略,通过大量数据模拟、策略相关性测试、投资实证分析,尽可能保持各细分策略基金的低相关,从而使指数层面更加稳健;同时,成份基金20支,合理分散又避免宽泛,组合效果恰到好处。在基金优选方面,中国基金报具有数据分析及实地尽调的天然优势,在众多私募机构及基金产品中,按照高标准高要求,将优秀私募列入候选,通过深入调研候选私募机构,在各个盈利来源找到理想的投资标的(成份基金),入选成份基金的投资机构均为国内第一梯队优秀私募。
中基优选私募基金50稳健型指数因规则清晰,走势透明,业绩可回溯、可分析,策略容量大等特性,受到业界广泛关注。
(一)指数表现
中基优选私募基金50稳健型指数的基准日为2020年1月1日,2023年6月16日当周收于1523.91点,较2023年6月9日当周上涨1.33%。
中基私募50稳健型指数收益较高、回撤小、夏普比率高,这是“优选”和“配置”的综合结果。中基私募50稳健型指数以“稳健”为目标,在以对冲策略为主的基础上,优选波动性较大的股票多头策略和CTA及衍生品策略的子基金,二者经均衡配置,波动有望降低,稳健收益十分可期,基金收益率能够成为基民收益率。
中基私募50稳健型指数以稳健收益为目标,成立以来指数年化波动率不到8%,最大回撤不超过5.5%;收益方面,中基私募50稳健型指数累计收益超过50%,年化收益率达到13%,夏普比率超过1.5。
(二)成份表现
上周,中基私募50稳健型指数上涨1.33%,其中配比占据半壁江山、扮演组合业绩稳定器角色的对冲策略盈利0.17%,经均衡配置的股票多头策略盈利0.72%,CTA及衍生品策略盈利0.44%。
二级策略上看,对冲策略下的多策略对冲类基金表现突出,股票多头策略下的量化指增策略和动态交易策略斩获较多,CTA及衍生品策略下的量价中长期策略获得较多盈利。
(文章来源:中国基金报)
标签:
上一篇:小米67w原配充电器参数
下一篇:最后一页
- 40℃三连击破纪录!北方极端高温热浪明起缩减
- 焦点热文:端午节长三角人钱花在了哪儿:“五红”畅销 休闲游热
- 如何判断上下联有什么规律_如何判断上下联
- 制作成本接近3亿美元的超级英雄电影北美票房仅5千万美元 天天微资讯
- 天天热点!苹果又开发布会?这次“新品”还有马桶和飞船
- “洋主播”话天津|50年过去了,天津和神户的“老友记”讲了什么
- 每日速讯:借贷合同没有公证能否有效
- C视频·西部行|UP主观察:西部人更懂西部人
- 环球微资讯!六里山街道开展垃圾分类宣传活动
- 焦点快看:黎明女神现身:解密谷歌 Pixel Watch 2 新款手表代号意义
- 满目绿色,来长三角这些植物园感受野趣吧!|全球播资讯
- “深海一号”大气田累计产天然气超50亿立方米 为经济发展提供强大能源支撑|天天快播
- 录取时间定了!安徽省考试院最新发布|精选
- 参考文献的格式怎么写_参考文献代码_速看料
- 东莞大朗现在是什么风险等级(东莞大朗镇全域封控什么时候解封?东莞大朗镇全域封控)
- 梨树农发行与梨树县县委召开合作项目对接会_世界即时看
- 甘肃农业职业技术学院师生荣获首届全国农业职业院校美丽乡村规划设计技能大赛三等奖-当前焦点
- 【报资讯】《如果蜗牛有爱情(泰国版)》定档2023年6月30日12时 腾讯视频WeTV独播
- 英菲尼迪更换品牌新LOGO 网友:你要不说我还真没发现-环球快报
- 世界观焦点:雷阵雨、中到大雨、雷暴大风… 山西高温退雨水来
- 2023年广东高考分数线公布:普通类历史433分、物理439分
- 沟通与交流有什么不同
- 天天新资讯:北京低效楼宇加速“改头换面”
- 世界今热点:全国土地日丨用中国传统色彩品味华夏大地之美
- 世界热消息:一件零食卖5毛钱,量贩零食店是新宠还是炮灰?
- 共享单车车座近80℃!哪种方法降温最快?记者实测
- 阳泉北站为什么在盂县
- 最强蔚来 SUV!体验全新蔚来 ES8 体验真旗舰?
- 环球今亮点!彩超能检查出什么肿瘤吗_彩超能检查出什么
- 世界讯息:紧急提醒!它,携带大量寄生虫!严重或致人死亡!别触碰
- 世界热文:win10网页flash插件加载不成功怎么办_网页flash加载不成功
- 环球关注:扎根海岛二十载 问天探虫护粮安
- 行政复议法修订草案二审,拟将行政赔偿决定纳入行政复议范围
- 多地多部门采取措施防范溺水事故 强化人防、物防、技防举措
- 360安全浏览器5.0版本_360安全浏览器5 0版-今日热搜
- 青藏铁路西格段复兴号动车组开始试运行
- 与错别字说再见现在可在15分钟内编辑WhatsApp消息_世界观点
- 2023新疆乌苏啤酒音乐节 点燃“夏日激情”
- 2023年江西高温补贴发放标准和发放时间安排(完整版) 每日资讯
- 哈尔滨“锅姨”刘丹获白玉兰最佳女配角!|全球看热讯
- 世界百事通!中国跳水队为世锦赛测验 全红婵/陈芋汐表现最接近完美
- 韵达 投诉 电话-韵达投诉网站
- 环球快消息!端午小长假,全省A级景区接待游客1079万人次
- 孕妇得新冠对胎儿有影响吗_孕妇可以吃西瓜对胎儿有影响吗_世界快报
- 预售价22.5万元 小鹏G6将于6月29日晚正式上市 滚动
- 财务部工作建议和意见怎么写_财务部工作建议
- 张馨予秀恩爱,夫帅妻美。
- 影史第二!2023端午档总票房破9亿
- was 是什么意思_was是什么意思-全球今亮点
- 西安事变纪念日活动主题_西安事变纪念日
-
今日聚焦!购买二手房需要注意哪些事项(二手房买卖注意事项)
1、首先,需要对房屋进行实地勘察,查看房屋有无质量问题,以防房屋存
-
环球热资讯!贵州“村超”的“超级周末”
贵州“村超”的“超级周末”
-
男子造谣“大学生涉嫌卖淫800次”,被刑拘
6月20日,为博人眼球赚取流量,不惜铤而走险编造虚假信息在互联网上故
-
顺丰快递官网电话查询(顺丰快递官网电话)_每日信息
来为大家解答以上问题,顺丰快递官网电话查询,顺丰快递官网电话很多人
-
时讯:原神·直播速报丨V3.8【清夏秘境】夏日狂欢内容看这里
哈喽大家好,这里许久的夏日,3 8前瞻直播来啦!夏日在这里为大家整理
-
携程:端午假期国内门票订单较2019年翻倍
6月24日,携程发布2023端午假期旅行总结。从数据来看,部分旅游业态的
-
狗为什么吃草?因为喜欢 环球观点
图片来源视觉中国综合编译赵婷婷你牵着你的狗散步。狗狗,你在干什么?
-
浙江省丽水市2023-06-18 02:33发布大雾黄色预警 环球短讯
一、浙江省丽水市天气预报1、庆元县气象台2023年06月18日02时30分发布
-
世界快资讯:5G聚合平台应用中心成立
原标题:5G聚合平台应用中心成立本报电(杨晶晶、李江南、赵梓亦)近日
-
【世界热闻】微软承认 Microsoft 365 及 Azure 云服务因黑客 DDoS 而频繁中断
IT之家6月24日消息,微软日前发布一篇博客文章,承认其Microsoft365及A
-
@所有苏州人 可以坐着地铁去上海啦!
西起苏州工业园区唯亭站,东至昆山花桥站,并在花桥站实现与上海轨道交
-
俄罗斯首都莫斯科已加强安全措施
当地时间24日,根据塔斯社报道,俄罗斯首都莫斯科已加强安全措施,所有
-
贫困生申请陈述400字(贫困生申请陈述)-全球报道
1、一、贫困生资格认定标准(一)、认定范围院校具有正式学籍的在读普
-
新动态:漳州房企花式营销!年中抢收“大战”正酣!
漳州房企花式营销年中抢收“大战”正酣楼盘实景开放,吸引购房者。本报
-
骂神 骂神仙有什么后果
专家也不是神,记得新冠刚开始的时候把高福骂的,无地自容。专家们当时
-
天天热消息:省教育考试院支招“三步走”做好高考志愿填报
今年我省高考成绩计划于6月25日公布,6月27日起考生开始志愿填报,7月5
-
flash8动画制作教程(qq美化包制作教程)_热议
来为大家解答以下的问题,lash8动画制作教程,qq美化包制作教程这个很
-
宁夏银川烧烤店燃气爆炸事故伤亡人员身份已全部核定
23日,记者从相关部门获悉,宁夏银川烧烤店燃气爆炸事故38名伤亡人员已
-
外资回流 电子板块净买入额高达102.93亿元
6月23日消息,截至6月21日,外资累计成交净买入已达225 07亿元。以申万
-
观速讯丨轴距超过Model Y 3.5秒破百 即将上市的起亚EV6到底行不行?
轴距超过ModelY3 5秒破百即将上市的起亚EV6到底行不行?
-
创辉珠宝(08537)公布年度业绩 净亏损189.1万港元 同比收窄75.39%
智通财经APP讯,创辉珠宝(08537)公布截至2023年3月31日止年度的年度业
-
方山县开展“汛期”民爆物品安全隐患排查工作-全球简讯
黄河新闻网吕梁讯当前,时值端午假期,期间人流、物流集中,加之正值主
-
理文造纸(02314.HK)6月23日收盘跌1.15%|全球快报
截至2023年6月23日收盘,理文造纸(02314 HK)报收于2 58港元,下跌1 15%
-
高中语文写作教学反思
乐乐学教研网精心为你收集整理了高中语文写作教学反思(精选15篇),希
-
杰梅因_关于杰梅因概略 环球即时看
1、杰梅因(JermaineBoyette),威尔士人,出生于威尔士卡迪夫。从事足
-
九月份最新电影推荐 九月电影片单出炉
hello大家好,我是城乡经济网小晟来为大家解答以上问题,九月份最新电
-
焦点关注:来自模板的鼓励!巴图姆:开拓者很棒的选择 为吕佩尔感到开心
来自模板的鼓励!巴图姆:开拓者很棒的选择为吕佩尔感到开心,火箭,女子
-
三联开关接线法(三联开关)|最新
您好,现在蔡蔡来为大家解答以上的问题。三联开关接线法,三联开关相信
-
舍得酒也出了冰淇淋?今年夏天的冷饮圈“顶流”,是有酒味的它们?
潮新闻客户端记者祝瑶这个夏天,酒味冰淇淋正在朋友圈“狭路相逢”。“
-
1—5月份我市消费市场持续向好 居民消费需求不断释放|世界热消息
今年以来,我市认真贯彻落实国家、自治区关于稳增长、促消费的决策部署
-
曾住在心里的人(关于曾住在心里的人介绍)-当前讯息
来为大家解答以上的问题。曾住在心里的人,住在心里的人介绍这个很多人
-
首届九龙湖龙舟文化节鸣锣开赛
首届九龙湖龙舟文化节暨水上运动系列赛之龙舟邀请赛,在黄埔九龙湖公园
-
多地气温突破40℃!官方提示:近期警惕这种病,死亡率极高! 播资讯
近日,我国多地气温突破40℃,中央气象台连续发布高温预警。
-
每日热点:dnf如何一键移动物品 dnf怎么设置一键移动物品
1、设置一键移动物品的步骤:一、首先在游戏内按“ESC”键进入“系统菜
-
违建拆除程序和流程_违建拆除程序 世界观天下
1、处理现行违建且一层未封顶,可以马上拆除(潜规则)。2、按照法规,接
-
董村_关于董村的简介|天天消息
1、董村 位于新绛县西偏南26公里,镇政府西南6公里。西面临沟,与稷山
-
在鄂州,寻找藏在诗句里的夏日时光_今日关注
又是一年端午佳节一片粽叶、一把艾草、一句诗词裹入了古人的缕缕情思让
-
天天快看:深圳一女子洗澡时因触电身亡 这些热水器安全使用技能要注意!
6月13日晚上,宝安区航城街道钟屋社区某居民家中,41岁的女子在洗澡时
-
天天最新:2023 年端午档大盘票房突破 3 亿元
IT之家6月22日消息,据灯塔专业版实时数据,截至6月22日19时41分,2023
-
机构评英国央行6月利率决议 全球观速讯
在通胀率开始下降到更容易接受的水平之前,英国央行将继续给经济踩刹车
-
富达Q1增持超74.7万股MicroStrategy股票MSTR,当前约2.47亿美元|环球视讯
富达Q1增持超74 7万股MicroStrategy股票MSTR,当前约2 47亿美元
-
当年轻人遇上端午节,他们都会体验哪些习俗? 天天观焦点
五月五,过端午。今天是我国传统节日端午节。端午节至今已有两千余年历
-
僵尸世界大战2 全球播报
1、《僵尸世界大战2》是由派拉蒙公司计划拍摄的动作片,该片原定由胡安
-
天天热讯:人民的名义豆瓣电视剧_人民的名义豆瓣
人民的名义豆瓣电视剧,人民的名义豆瓣这个很多人还不知道,现在让我们
-
塞尔达传说荒野之息金弓怎么获得(塞尔达传说金属弓)-世界热议
塞尔达传说荒野之息金弓怎么获得?在游戏中存在着一把金弓是非常帅气的
-
郏县:500余名环卫工收到端午节礼盒 环球观点
大河网讯“感谢郏县总工会给我们送的爱心粽子。每逢节日,郏县总工会都
-
酒粕面膜好用吗?全网火爆真的有效吗?|环球报资讯
酒粕面膜是一种由发酵后的米饭中提取出来的浓稠物质,富含维生素、氨基
-
透过数据看今年麦收 难度、速度、温度成为夏收关键词
央视网消息:今年“三夏”小麦大规模机收从6月2日全面展开,共有60多万
-
范斯晶_关于范斯晶的简介
音频解说1、范斯晶,1998年出生于英国,是中国前足球运动员范志毅的女
-
三星堆遗址在什么地方(三星e888)
来为大家解答以上问题,三星堆遗址在什么地方,三星e888很多人还不知道
X 关闭
X 关闭